海富通短期ETF巨震余波未尽,多只公募再次调整估值方法
日期:2023-09-19 20:56:54 / 人气:288
海富通基金旗下短期ETF“闪崩”的余波并不顺利。
日前,南方基金、金鹰基金等公募管理人宣布调整海富通短期ETF(511360。SH)由他们的部门基金持有。
金鹰基金公告显示,9月8日因异常交易,交易所短期ETF收盘价严重偏离公允价值。为保证基金估值的公平合理,本基金管理人决定自9月8日起,将短期ETF的估值方法由交易所收盘价调整为基金净值。
图:金鹰基金13日发布公告,调整基金持有的短期ETF估值来源:金鹰基金。
对此,金鹰基金向编辑表示,受异常交易影响,当日收盘价与基金净值偏离较大,因此为了做出更准确的估值,调整了估值方法。从本周一的最新情况来看,短期ETF的日内走势已经回归平稳,因此目前交易所估值已经恢复。
作为跟踪中证短期融资指数的债券ETF,短期融资ETF一直表现稳定,日内振幅大多在0.03%以内。但在9月8日收盘时,该ETF突然出现2450手,成交金额为106.794元/份,打破了原来107.90元/份附近的活跃交易区间,使得该ETF最终收盘下跌1.05%。
Wind数据显示,该ETF在9月8日的最低价为97.132元/份,与原价107.9元相比,相当于跌停板交易。价格直接创下基金成立三年以来的新低。
图:9月8日短线ETF最低成交价97.132元。来源:风
编辑了解到,在一些相对较小且不活跃的迷你ETF中,由于市场流动性不足等原因,可能会被一笔偏差较大的交易砸碎,导致跌停。但对于短线ETF来说,这种情况非常少见。
Wind数据显示,截至9月8日收盘,短期ETF市值达到282.18亿元。成交方面,9月8日该ETF换手率高达30%,总成交金额84.79亿元。
那么,为什么会发生这种异常交易呢?对此,海富通人士表示,这主要是投资者在二级市场的交易行为造成的,与投资组合本身的操作无关。周一,ETF已经恢复平稳运行。
二级市场交易“瞬间跌停”1%甚至触及跌停板,真的只是又一个“乌龙指”吗?根据基金定期报告的数据,自2021年年中以来,机构投资者占比一直在80%以上。
有业内人士表示,虽然短期ETF的日成交量比较大,但具体拆分来看,近85亿元的成交量是由一天不到80万手的成交量完成的,也就是说每手的成交金额都不小。当出现价格偏差较大的“乌龙”交易时,会对价格产生很大影响。
所谓交易所估值,就是以交易所的收盘价为基础。短线ETF的收盘价是以最后一笔交易前一分钟所有交易(包括最后一笔交易)的加权平均价格计算的。
基金净值估值是在每个估值日将基金资产净值除以计算日的基金份额总数。基金的资产净值是基金的总资产减去基金的负债的价值。对于市场上流动性好的产品,两种估值方法基本没有区别。"
作者:杏耀注册登录平台
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